PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IS3U.DE с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IS3U.DE и ^NDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.71%
9.60%
IS3U.DE
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IS3U.DE:

0.70

^NDX:

1.25

Коэф-т Сортино

IS3U.DE:

1.05

^NDX:

1.72

Коэф-т Омега

IS3U.DE:

1.13

^NDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

IS3U.DE:

0.78

^NDX:

1.71

Коэф-т Мартина

IS3U.DE:

1.50

^NDX:

5.85

Индекс Язвы

IS3U.DE:

6.10%

^NDX:

3.97%

Дневная вол-ть

IS3U.DE:

12.98%

^NDX:

18.58%

Макс. просадка

IS3U.DE:

-38.98%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

IS3U.DE:

-0.35%

^NDX:

-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 2.86%.


IS3U.DE

С начала года

9.24%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

6.16%

1 год

5.18%

5 лет

7.97%

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

2.86%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

9.60%

1 год

20.05%

5 лет

18.05%

10 лет

17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IS3U.DE и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3U.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IS3U.DE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IS3U.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IS3U.DE, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.051.08
Коэффициент Сортино IS3U.DE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.181.51
Коэффициент Омега IS3U.DE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.20
Коэффициент Кальмара IS3U.DE, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.061.46
Коэффициент Мартина IS3U.DE, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.114.95
IS3U.DE
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.05
1.08
IS3U.DE
^NDX

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и ^NDX

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.13%
-2.53%
IS3U.DE
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 2.94%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.94%
5.13%
IS3U.DE
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab